Cissy
2025-03-15 07:30老師,請(qǐng)問(wèn)這題是否有更快速解答的方法
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-03-17 09:45
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同學(xué)你好,可以從基本通式long asset+short forward=Risk free asset出發(fā),所以short forward=rf-asset,即short asset,long risk free asset,做空股票,拿錢(qián)以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率存錢(qián)。
到期時(shí),把存款拿出,然后買(mǎi)資產(chǎn),再把一開(kāi)始做空借入的資產(chǎn)還了,所以選B。
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追問(wèn)
通式long asset+short forward=Risk free asset是啥基礎(chǔ)公式?
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追答
老師在基礎(chǔ)課課程里講的,在replication的部分。就記這個(gè)最基本的理念就行了,要復(fù)制forward,或者復(fù)制asset,就把其他項(xiàng)向等式左右兩邊移一下。
