Lord Voldemort
2025-03-15 10:27獨(dú)立的話為什么不能用三個(gè)債券var平方求和再開(kāi)根來(lái)算呢,每個(gè)債券var都是0,這樣算出來(lái)組合的var也是0
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-18 11:43
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同學(xué)你好。首先,這道題目要求使用的是loss distribution method,也就是把loss的數(shù)值和概率都列出來(lái)、然后找到對(duì)應(yīng)的分位數(shù)來(lái)計(jì)算VaR。其次,VaR這個(gè)指標(biāo)有的時(shí)候不滿足次可加性,也就是組合VaR有時(shí)會(huì)大于組合中個(gè)體資產(chǎn)VaR的加和。因此,當(dāng)看到個(gè)體資產(chǎn)的VaR都等于0的時(shí)候我們就得注意到這個(gè)問(wèn)題,然后去具體研究組合的損失的概率分布。
