MR.WANG
2025-03-15 18:18本題的應(yīng)該是用現(xiàn)金流復(fù)制來解答吧？
long forward未來的現(xiàn)金流就是+asset price-forward的約定價(jià)，forword的價(jià)格由rate-free bond來復(fù)制了，因此復(fù)制的現(xiàn)金流應(yīng)該是long asset+short rate-free bond，老師講的畫圖法僅僅是做題技巧，因該不能解釋forward的現(xiàn)金流復(fù)制。derivative的定價(jià)還是來源于一價(jià)定率或無套利原則，通過構(gòu)建現(xiàn)金流的復(fù)制來確定定價(jià)，我這樣理解對(duì)的吧？
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-03-17 10:13
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同學(xué)你好，你的理解是正確的，祝學(xué)習(xí)順利。
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