TTER
2025-03-15 20:31請問在股票相關的期權交易中,in the money call option的隱含波動率和out of money call option的隱含波動率相比,通常哪個更大?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2025-03-19 10:22
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同學,上午好。
股票的option的implied volatility是volatility skew。in the money call option的隱含波動率 > out of money call option的隱含波動率
