Kskndjnka
2025-03-15 23:32為什么越往左表示置信水平越高?損失越大?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-18 10:27
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同學(xué)你好。因?yàn)檫@里講的是return的分布。VaR的置信水平越高,意味著損失越極端,這對(duì)應(yīng)著一個(gè)更低的return。損失本質(zhì)上就是負(fù)的return,損失越大意味著return越負(fù)、落到分布的左側(cè)尾部。
