Lord Voldemort
2025-03-16 11:02C是什么意思,錯(cuò)在哪里
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-19 17:45
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同學(xué)你好。C說的是在這10天期結(jié)束后,Quantcept要重新用VaR模型計(jì)算一下lower/upper limit。這個(gè)操作是沒有必要的。我們?cè)谠撈陂g中每天都計(jì)算了lower/upper limit,并與實(shí)際結(jié)果進(jìn)行比較、找到exceptions的個(gè)數(shù),這個(gè)操作已經(jīng)足夠我們進(jìn)行回測(cè)了。
