秦同學
2025-03-16 11:53這里計算均值和標準差的時候,為什么是1/90和2/90?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-03-17 12:21
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秦同學你好,這個問題和你問的另外一個【去單位和%的問題】是一個道理。
在壓力情況下
清算成本=0.5*頭寸的價值*【頭寸的平均spread(%)+Z*頭寸的spread的標準差(%)】
【】里面的部分都必須要是不能帶有單位的數(shù)據(jù)(也就是%數(shù)據(jù)),所以在需要通過除以資產(chǎn)的價格得到。
