秦同學(xué)
2025-03-16 15:56Creating options synthetically，可以再詳細(xì)講一下這個(gè)策略為什么是正反饋嗎？為什么說沒有買這個(gè)PUT？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-03-17 12:26
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同學(xué)你好，合成期權(quán)指的是不用期權(quán)但是達(dá)到使用期權(quán)的目的。
比如在股價(jià)下跌的時(shí)候，會(huì)買入看跌期權(quán)來進(jìn)行保護(hù)，這樣在股價(jià)下跌的時(shí)候就可以以執(zhí)行價(jià)格賣出。不過這個(gè)也可以通過投資紀(jì)律來實(shí)現(xiàn)，比如在股價(jià)跌倒預(yù)期價(jià)格就賣出，其實(shí)就很類似于止損指令，這種在股價(jià)下跌時(shí)賣出的做法形成了正反饋。
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