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2025-03-16 16:01請(qǐng)問這個(gè)題在將0.5~1年，1~1.5年，1.5~2年的現(xiàn)金流折現(xiàn)時(shí)使用的利差為什么是0~0.5年的利差 這個(gè)0~0.5年的0.7%Ending Forward rate，因?yàn)榇藭r(shí)我們是站在6個(gè)月期末，所以這個(gè)0.7%就是真實(shí)的0~0.5年的利率，對(duì)吧
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-18 11:11
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同學(xué)你好。因?yàn)檫@里計(jì)算的是change in rates，在計(jì)算change in rates的時(shí)候我們暫時(shí)還不考慮spread的變動(dòng)所帶來的影響、依然使用期初的spread進(jìn)行折現(xiàn)。期初、期末spread的不同帶來的影響會(huì)體現(xiàn)在change in spread中。0.7%是六個(gè)月后的真實(shí)的f(0, 0.5)，同時(shí)也是六個(gè)月后的真實(shí)的半年期即期利率。
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