ketonsi
2019-03-17 20:16Sharpe Ratio是衡量過去表現(xiàn),而Treynor ratio是衡量未來表現(xiàn),這個說法對嗎?
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1個回答
Wendy助教
2019-03-18 17:36
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同學(xué)你好,感覺你應(yīng)該是學(xué)過CFA或者接觸過CFA,是么?
Sharpe Ratio是衡量過去表現(xiàn),也可以預(yù)計未來。,而Treynor ratio不可預(yù)計未來表現(xiàn)。因為相對而言歷史的sigma和將來的sigma變換不是很大,但是beta變化比較大
