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2025-03-16 23:34backtesting既然是用歷史數(shù)據(jù)驗(yàn)證現(xiàn)在模型，那為什么會有l(wèi)ook-ahead bias（因有未來未公開數(shù)據(jù)造成的偏差）？
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2025-03-20 10:16
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同學(xué)你好。盡管backtesting是使用歷史數(shù)據(jù)來驗(yàn)證當(dāng)前模型，但它仍然可能出現(xiàn)look-ahead bias，包括但不限于在數(shù)據(jù)預(yù)處理階段，可能會無意中引入未來信息。例如，在特征工程或數(shù)據(jù)清洗過程中，可能使用了在分析時點(diǎn)之后才可用的數(shù)據(jù)。又或者比如，使用了修訂后的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或重述后的財(cái)務(wù)報(bào)表，而未考慮到這些數(shù)據(jù)的回顧性。
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