杜同學(xué)
2019-03-17 20:25swap 的久期怎么算，須要詳細(xì)點(diǎn)的公式，可舉例
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-03-21 11:10
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同學(xué)你好，這個(gè)不涉及到什么公式，就是分析，如果說(shuō)有一個(gè)swap是支固定收浮動(dòng)，那么相當(dāng)于是賣(mài)出固定債權(quán)，買(mǎi)入浮動(dòng)債券，所以說(shuō)對(duì)應(yīng)的固定的久期就是負(fù)的，浮動(dòng)的久期就是正的，整個(gè)swap的久期就是浮動(dòng)-固定。
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