張同學(xué)
2025-03-17 08:57想問下老師這頁ppt考察的幾率大嗎，會(huì)考什么樣子的題呢？這頁有點(diǎn)沒聽懂
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-18 11:48
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同學(xué)你好。這部分內(nèi)容目前不在考綱中，這里主要是出于完整性給大家做了一個(gè)補(bǔ)充。這邊主要的做法就是將PIT序列轉(zhuǎn)換成服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的變量，然后將轉(zhuǎn)換后的變量去跑一個(gè)回歸、看看回歸中斜率系數(shù)是否顯著不等于0，以此來推斷獨(dú)立性。至于如何將PIT序列轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量，這里用的方法是分位數(shù)對(duì)分位數(shù)法。比方說pt = 0.05，這在標(biāo)準(zhǔn)均勻分布中是5%分位數(shù)，我們可以將其轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中的5%分位數(shù)，也就是-1.645（這是qt）。這個(gè)方法在之后的financial correlation modelling中也會(huì)提。
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