張同學
2025-03-17 08:57想問下老師這頁ppt考察的幾率大嗎，會考什么樣子的題呢？這頁有點沒聽懂
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-03-18 11:48
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同學你好。這部分內容目前不在考綱中，這里主要是出于完整性給大家做了一個補充。這邊主要的做法就是將PIT序列轉換成服從標準正態(tài)分布的變量，然后將轉換后的變量去跑一個回歸、看看回歸中斜率系數是否顯著不等于0，以此來推斷獨立性。至于如何將PIT序列轉換成標準正態(tài)變量，這里用的方法是分位數對分位數法。比方說pt = 0.05，這在標準均勻分布中是5%分位數，我們可以將其轉換成標準正態(tài)分布中的5%分位數，也就是-1.645（這是qt）。這個方法在之后的financial correlation modelling中也會提。
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