王同學(xué)
2025-03-17 10:04老師好,這道題可以用圖片里的公式求d1,再查z表得到 Nd1即德爾塔嗎?這樣算了好像不太對,為什么呢
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1個回答
黃石助教
2025-03-18 11:21
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同學(xué)你好。注意這里求的是futures的delta,N(d1)是期權(quán)的delta。Forward和futures的delta詳見下圖。
