楊同學(xué)
2019-03-17 21:45老師您好，我想問一下，copula把兩個已知邊際分布的變量與高斯或者t分布進(jìn)行映射，是想要通過已知的多元分布（比如二元正太分布）來解出兩個變量在多元分布的相關(guān)系數(shù)嗎？因為現(xiàn)實生活中雖然不知道倆個變量的聯(lián)合分布概率函數(shù)但是概率值是知道的，使映射后的多元聯(lián)合分布函數(shù)等于這個值，就可以解出相關(guān)系數(shù)。不知道我想的對不對，因為原版書內(nèi)給出的例子（book 247頁）是假設(shè)一個相關(guān)系數(shù)，但是我們要求的不就是相關(guān)系數(shù)嗎
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1個回答
Crystal助教
2019-03-20 22:25
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同學(xué)你好，你想的是正確的，原版書給出的例子的意思是，已知兩個分布的相關(guān)系數(shù)，那么同時考慮兩個產(chǎn)品以及之間的相關(guān)系數(shù)，在一定的置信水平下的最大損失是多少。這個如果做到了，那么07年的金融危機(jī)就可以避免了
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