李同學(xué)
2019-03-17 22:15老師,為什么組合VaR的計算,不計算權(quán)重?623題。謝謝
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1個回答
Cindy助教
2019-03-18 09:27
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同學(xué)你好,題目給出的VaR就是單個的資產(chǎn)VaR值本身,只不過我們用題目給出的條件,求資產(chǎn)組合的VaR值的時候,代入權(quán)重,一步步化簡下來,表達式就變成只含VaR,不含權(quán)重了,權(quán)重被化簡掉了,所以我們直接代入單個資產(chǎn)的VaR值進行計算就好了
