一同學
2025-03-17 17:35歷史會重演的假設在優(yōu)點和第一條缺點都出現(xiàn)了,是不是應該不依賴于假設呀?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2025-03-19 17:50
該回答已被題主采納
同學你好。假設歷史會重演是一把雙刃劍。如果未來確實和過去很像,那么歷史模擬法的表現(xiàn)必然會好,而且使用歷史數(shù)據(jù)可以直接考慮到數(shù)據(jù)中可能存在的一些非正態(tài)的特性。但反過來,如果未來和過去反差很大,那么歷史模擬法的結果必然不靠譜。這個要辯證著來看。
