流同學(xué)
2025-03-17 23:49老師這里的多頭和空頭對沖能詳細(xì)講講嗎
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-03-20 12:14
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同學(xué)你好，
Eurodollar futures今年的考綱中已經(jīng)沒有了，替換成了SOFR futures，不過兩者的結(jié)構(gòu)特征是類似的。兩者都與其他的利率期貨類似，多頭對應(yīng)著利率上升期貨價(jià)值下降，對SOFR futures可以理解為多頭鎖定的是投資收益，空頭鎖定的是借款成本。在這里題目中提到了是“plan to borrow”，因此，這里對沖時(shí)需要的是鎖定借款成本，所以應(yīng)該用的是short position。
希望能解答你的疑惑，加油！
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