許同學
2019-03-17 23:19從226頁這道題的解答過程來看,插補法應該是按久期來進行插補。但是Citigroup和國債的久期可以直接等同嗎,因為前面剛剛才講到credit spread的久期比無風險利率的久期要小。
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-03-18 09:49
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同學你好,題目里的duration不用區(qū)分是衡量risk free還是spread部分,是一個廣義上的duration。所以直接用沒有問題。
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謝謝
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不客氣!加油ヾ(?°?°?)??
