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2025-03-18 16:23沒明白為什么是這個答案
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2025-03-25 20:14
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同學你好,The position alphas需要預估,會有誤差;The transaction costs因為不知道未來的交易規(guī)模,時間,頻率等多個信息,所以也需要預估;The current portfolio相對容易測量,因為是當前持有的頭寸,市場就有價格,至少不需要預估;The active risk aversion最難,因為這是一個虛無縹緲的只存在于理論的數據,并不是實實在在可以直接看到的,估計風險最大。
