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2025-03-18 19:22所以B錯在哪里? 我看答疑說是價格下跌的幅度超過BSM的計算,這是什么意思???
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-03-19 17:52
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同學(xué)你好。Crashophobia說的是自從1987年股災(zāi)后,人們發(fā)現(xiàn)股價大幅下行的概率比模型中(比如BSM模型中)假設(shè)的要大。關(guān)于答疑中說的內(nèi)容,同學(xué)方便上傳一下具體截圖,以免引發(fā)歧義。
