李同學(xué)
2019-03-18 05:07請(qǐng)問老師FRA中valuation例題如果按原版書的解法是否是根據(jù)3時(shí)間點(diǎn)和9時(shí)間點(diǎn)的spot rate求3時(shí)間點(diǎn)的FRA(6,9),與0時(shí)間點(diǎn)的FRA(6,9)求差后,差值折現(xiàn)到3時(shí)間點(diǎn),求法如圖,是否正確
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-03-18 09:52
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同學(xué)你好,解題思路正確,解題過程注意年化與去年化利率即可
