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2025-03-20 13:02老師 這里的3*6FRA,6*9FRA,是怎么看出來的?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2025-03-21 09:31
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同學你好,一年換四次的利率互換,分別在3月、6月、9月、12月互換現(xiàn)金流。6月的互換相當于是鎖定了3-6的利率,9月的互換鎖定的是6-9的利率,12月的互換鎖定的是9-12的利率。
想要鎖定3-6的利率,對應(yīng)的是3*6的FRA,3代表FRA合約的結(jié)束,借款的開始,6是借款的結(jié)束 3*6FRA鎖定的是3-6的利率,以此類推。
