bao
2025-03-20 20:16這里的VAR(1%)是不是和天數(shù)和損失金額無關(guān)啊。只代表了有1%的情況會損失VAR(1%)的錢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-03-24 16:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。VaR指標(biāo)有兩個參數(shù),分別是time horizon以及confidence level。假設(shè)說現(xiàn)在有一個time horizon = 10天,confidence level = 95%的VaR,那么該VaR的嚴(yán)謹(jǐn)解讀是:正常市場情況下,未來10天中損失有95%的可能性不會超過該VaR,而有5%的可能性會超過該VaR。所以VaR和天數(shù)還是有關(guān)系的,只不過這道題直接說VaR是天數(shù)了,這樣說是不對的。
