ning
2025-03-21 21:45第三問:我的思路是運用put call parity, 得到P=C+K-S, 因為P is overpriced, 根據(jù)低買高賣,所以sell P, —P= - C - K + S 。請問老師這樣做為什么錯了?
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1個回答
Essie助教
2025-03-24 10:03
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同學你好,市場上的put option定價被高估,所以你就直接可以賣出put option,相當于short put。
因為要做套利,所以現(xiàn)在要把short put的頭寸消除掉,因此再long put。
怎么long put,這里才是通過買賣權(quán)平價公式復制一個,p=c+K-S。
