Lord Voldemort
2025-03-22 10:45△y(jnj)本來(lái)不就等于β*△y(30)嗎，因?yàn)槭亲儎?dòng)值，相當(dāng)于對(duì)回歸式子求導(dǎo)，為什么一開始要考慮截距項(xiàng)呢
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-22 23:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好?；貧w方程Y = a + bX的解讀是，給定X的取值，Y的取值預(yù)測(cè)為a + bX。在這里的例子中，因變量是Δy(jnj)，自變量是Δy(30)。給定Δy(30)，我們預(yù)測(cè)得到的Δy(jnj) = a + b*Δy(30)。由于a在統(tǒng)計(jì)意義上不顯著不等于0，所以我們可以進(jìn)而忽略a。同學(xué)說(shuō)的情況是將y(jnj)對(duì)y(30)跑回歸，此時(shí)y(30)上升1單位，y(jnj)上升b單位，有Δy(jnj) = b*Δy(30)。
-
追問
這個(gè)α不顯著是所有回歸的α都不顯著還是說(shuō)只在這一個(gè)例子里不顯著？對(duì)沖公式里只考慮了β，意思是不是所有回歸的α都不顯著，我們?cè)谧鲱}的時(shí)候都默認(rèn)這樣就可以
-
追答
同學(xué)你好?，F(xiàn)實(shí)中alpha基本都是不顯著的，原版書上就直接假設(shè)等于0了?？荚囈舶凑?處理就可以。
0
0
0
0
