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2025-03-22 10:55undiversified VaR說(shuō)的是每個(gè)VaR之間的相關(guān)系數(shù)是0的情況吧,老師咋說(shuō)的是1呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-22 23:36
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同學(xué)你好。只要相關(guān)系數(shù)小于1,就存在分散化效果。Undiversified VaR考慮的是沒(méi)有分散化效果的情形,也就是當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1的情形。
