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2025-03-22 16:56老師,那個星號的例外沒聽懂是什么
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2025-03-24 10:07
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同學(xué)你好,通常情況下到期時間越長,期權(quán)的價值越大。只有深度價內(nèi)的put option除外,比如put option的執(zhí)行價格為20,但是股價現(xiàn)在已經(jīng)跌到了0(最最極端的情況),此時,立即行權(quán)獲益最大,所以到期時間越長,對期權(quán)價值越不利了。
