王同學(xué)
2025-03-22 23:33此處是要計(jì)算看漲期權(quán)價(jià)值，最后一步卻搞了一個(gè)看跌期權(quán)，是不是寫u錯(cuò)了，還有看漲期權(quán)bsm定價(jià)公式（倒數(shù)第二個(gè)）為什么大T寫著0.4167而不是0.5，和老師教學(xué)不符合啊。還有，題目提供的7.43是什么
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-24 17:34
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同學(xué)你好。
1. 看漲期權(quán)的價(jià)值在倒數(shù)第二步已經(jīng)算出來了，最后是順道求解了一下看跌期權(quán)的價(jià)值。
2. 這里課件上確實(shí)有問題，應(yīng)該是0.5。
3. 這個(gè)7.43指的是無股息時(shí)根據(jù)BSM模型計(jì)算出來的期權(quán)價(jià)格額，這個(gè)和解題本身是沒什么關(guān)聯(lián)的。但是可以對(duì)比一下無股息vs.有股息情形下的看漲期權(quán)價(jià)格，可以看到股息對(duì)看漲期權(quán)價(jià)格造成的影響是反向的。對(duì)于看跌期權(quán)的價(jià)格，股息造成的影響是正向的。
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