Sunny
2025-03-23 13:04P54 Q21 答案是C,錯了吧?應(yīng)該是A吧?
所屬:CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2025-03-23 16:03
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同學(xué),上午好。
這道題有問題的,建議按照截圖來理解(C要改成yield curve inverted,然后題目是問maximum gain)
首先題干要求,duration neutral,所以是一long一short。
然后題干假設(shè)是flattening,所以是long 10年期,short 2年期。
最后,題目最終想問的其實是long 10年期,short 2年期,在ABC哪種情況下,收益最大。
A和B都是一虧一賺,C Yield curve inversion都賺,所以選C。
