周同學(xué)
2025-03-23 19:50解釋一下C,D項(xiàng)、自相關(guān)函數(shù)應(yīng)該是慢慢變小的啊、哪里錯(cuò)了
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-24 17:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
對(duì)于C,若數(shù)據(jù)存在unit root,則參數(shù)估計(jì)量的分布在大樣本中也不會(huì)趨向于正態(tài)分布,而是Dickey-Fuller分布。
對(duì)于D,若數(shù)據(jù)存在unit root,則其autocorrelation function通常展現(xiàn)出non-damping(不衰減)的特征,見(jiàn)下圖(下圖中左側(cè)是單位根序列,右側(cè)是平穩(wěn)序列,可以看到兩個(gè)序列的ACF和PACF展現(xiàn)出截然不同的特征)。這一點(diǎn)有些超綱,能找到正確答案即可。
