周同學(xué)
2025-03-23 20:48怎么看是AR幾?為什么ACF1這里有實線、2這里只有虛線了?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-03-24 18:01
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同學(xué)你好。這個圖的看法是:點對應(yīng)不同滯后階數(shù)的partial autocorrelation。點若落在橫軸上下的兩條橫線區(qū)域中,則意味著該數(shù)值不顯著不等于0(換句話說,就是在統(tǒng)計意義上 = 0),反之則意味著該數(shù)值顯著不等于0。此處,一階和二階partial autocorrelation是顯著不等于0的,剩余都是不顯著不等于0,這是截尾的情形,對應(yīng)我們應(yīng)該選擇AR模型。有多少個partial autocorrelation顯著不等于0,就選擇滯后階數(shù)為多少的AR模型。
