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2025-03-23 21:23為什么組合中單個資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重可以表示為 （單個信息比率/單個跟蹤誤差）/（組合信息比率/組合跟蹤誤差）
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-03-25 20:05
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同學(xué)你好，這個是推導(dǎo)出來的。我說一下思路：
首先找出組合整體的夏普比率，然后將這個函數(shù)表達式整理為為以權(quán)重為自變量的函數(shù)，接著對于權(quán)重求導(dǎo)找出導(dǎo)數(shù)為0 的點，最后讓夏普比率最大的權(quán)重就是我們要找的最優(yōu)權(quán)重，這個公式最后求出來就是你提問的那個公式了。
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追問
這個公式需要記嗎？
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追答
這個要記住的，主要的原因是他不好推導(dǎo)，需要比較多的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，然后又是考綱要求的，就只能是記住了。
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