bao
2025-03-24 09:34老師，我記得有個(gè)公式是delta p=-久期*市場頭寸*波動(dòng)率+0.5*凸性*市場頭寸*波動(dòng)率的平方。為什么這里不用這個(gè)公式?。?/h3>
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-27 09:44
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同學(xué)你好。首先，這道題目中沒有凸性的信息，所以我們只能考慮基于久期計(jì)算的敏感性。其次，這道題考查的是你知不知道m(xù)od. dur衡量的是利率變動(dòng)帶來的債券價(jià)格百分比變動(dòng)?；谶@個(gè)定義，看到兩個(gè)債券不同的價(jià)格，可以直接得出結(jié)論，套公式反而麻煩。
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