panghu
2025-03-24 11:57不理解這里的推導(dǎo)，老師還說了個(gè)公式，所以公式是什么
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-03-26 13:18
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同學(xué)你好，我仔細(xì)聽了一下視頻里面，沒聽到老師有額外提到了公式（然后還沒寫到板書上的），不知道你說的是哪一個(gè)。這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的推導(dǎo)主要用了市場模型，也就是Rp=alpha+beta*Rm+e，核心思想就是：
測算出來的alpha是不對(duì)的，因?yàn)閎enchmark沒有達(dá)到中性化（所以基準(zhǔn)的alpha不等于0），解決辦法就是要對(duì)alpha進(jìn)行修正，修正的辦法是：修正后的alpha=原alpha-beta*基準(zhǔn)的alpha。
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