周同學(xué)
2025-03-24 12:30解釋一下各個(gè)選項(xiàng)、主要是 A,D
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-27 09:54
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同學(xué)你好。
對(duì)于A，Pearson correlation是衡量線性關(guān)系的指標(biāo)，其取值若等于0則意味著不存在線性關(guān)系，但依然有可能存在非線性關(guān)系。
對(duì)于B，Spearman correlation & Kendall's tao能衡量一部分非線性關(guān)系，也就是所謂的單調(diào)性關(guān)系（monotonic relationship），而不是全部非線性關(guān)系。
對(duì)于C，表述無(wú)誤。
對(duì)于D，若現(xiàn)實(shí)當(dāng)中我們發(fā)現(xiàn)Pearson's correlation取值接近0，但rank correlation取值絕對(duì)值非常高（此即significant different between Pearson correlation and rank correlation），那么這就意味著數(shù)據(jù)可能存在非線性關(guān)系。D說(shuō)反了。
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