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2025-03-24 20:15請把這道題的完整計(jì)算過程列一下吧,我總是算不對,需要對比詳細(xì)過程檢查一下。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-27 10:49
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同學(xué)你好。這類題目在今年考綱中已經(jīng)刪除了,后續(xù)我們會(huì)將題庫中過時(shí)的題目清理掉,造成的不便還請諒解。
至于具體做法的話,我們要在利率的基礎(chǔ)上加上risk premium,但這個(gè)risk premium是和利率風(fēng)險(xiǎn)的量成比例的。具體而言,我們會(huì)在一年后的利率的基礎(chǔ)上加上一年期利率風(fēng)險(xiǎn)的risk premium,在兩年后的利率的基礎(chǔ)上加上兩年期利率的risk premium(=一年期利率風(fēng)險(xiǎn)的risk premium*2)。具體做法見下圖。
