852****0391
2025-03-25 02:25老師這道題的工試不是應(yīng)該第3個(gè)圖片里的那個(gè)公式嗎？為什么藍(lán)色那兩項(xiàng)老師沒寫？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2025-03-25 09:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你自己最后寫的那個(gè)組合方差的公式不對，組合方差的計(jì)算公式見下圖，有兩種計(jì)算方法，可以用協(xié)方差cov來算，也可以用相關(guān)系數(shù)rho來算。
cov(1,2)=sigma1*sigma 2*rho(1,2)
這道題目因?yàn)轭}目給的條件就是covariance，沒給相關(guān)系數(shù)，所以利用cov的公式來算更方便。
0
0
0
0
