Young
2025-03-26 16:32老師,這里多因素模型和APT模型都是在描述i證券的收益率,為什么APT模型中沒(méi)有αi這一項(xiàng)?
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1個(gè)回答
安澤遠(yuǎn)助教
2025-03-28 09:40
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因?yàn)锳PT是建立在充分分散化的假設(shè)上,你說(shuō)的這一項(xiàng)在該假設(shè)下為0
