王同學(xué)
2025-03-26 17:37老師,想請(qǐng)問(wèn)一下,計(jì)算LVAR,假設(shè)是正態(tài)分布,為什么關(guān)鍵值根據(jù)單尾來(lái)取而不是根據(jù)雙尾來(lái)???thx
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-03-26 21:41
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同學(xué)你好,首先VaR是按照單尾來(lái)計(jì)算的,LVaR=VaR+liquidation cost,所以也是按照單尾來(lái)計(jì)算的。
