王同學
2025-03-26 18:17老師,這里關鍵值為什么給的2.58?是用雙尾的關鍵值了嗎??計算LVAR到底使用單尾的關鍵值還是雙尾的關鍵值??
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2025-03-26 21:44
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同學你好,這個題目比較特殊,首先題目沒有給你spread的分布,所以其實無法確定是不是正態(tài)分布,所以2.58是題目單獨給的數(shù)值(assuming the confidence parameter of the spread is equal to 2.58?),不能確定就一定是雙尾。當然,如果這個題目告知了spread是服從正態(tài)分布的話,那么就應該是使用2.326了。
