panghu
2025-03-26 23:13可以解釋一下這里的D問嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2025-03-31 01:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這道題目問的是哪種方法僅基于單個公司的違約概率計算損失,而不考慮公司間的違約關(guān)聯(lián)性。D選項(Gordy擴展模型)雖然也使用單因素假設(shè),但其核心目的是通過最壞違約率(WCDR)計算監(jiān)管資本要求,屬于對Vasicek模型的優(yōu)化應(yīng)用,仍隱含考慮了組合層面的違約風(fēng)險關(guān)聯(lián)性,因此不符合題目"完全不考慮違約相關(guān)性"的要求。
希望能解答你的疑惑,加油!
