lee
2025-03-29 23:21老師好 這個(gè)最后一列的excess spread return 我算不對(duì),比如說(shuō)A,excess spread return of A = 1.4% - [ 5.5 ? (0.933%) ]- 0.07 請(qǐng)問(wèn)老師我哪個(gè)地方錯(cuò)了?creadit spread 和 expected loss 都下降1/3,我哪個(gè)地方是錯(cuò)誤的?謝謝老師
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-03-31 16:43
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同學(xué),上午好。
以A為例,計(jì)算如下:
spread0=1.4%
Δspread=0.933%-1.4%=-0.467%
excess spread return of A = 1.4% - [ 5.5 ? (-0.467%) ]- 0.07%=3.8985%
