梁同學(xué)
2025-03-30 09:32老師這里里的Zt為什么一半大于零一半小于零呢
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-03-31 13:09
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同學(xué)你好。如果兩個模型的表現(xiàn)五五開的話，那么會有大約一半的情況一個模型i的l < 模型j的l，一半的情況是模型j的l < 模型i的l（l本身是loss function計算出來的取值，這個取值是連續(xù)型的隨機變量，基本上不可能出現(xiàn)兩個l完全相等的情況）。如果按照課上的定義去計算z，那么則有一半的情況下z < 0，一半的情況下z > 0。此時我們可以通過對z的中位數(shù)是否為0進(jìn)行檢驗來幫助我們評估兩個模型的表現(xiàn)。
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