guoguoguo
2025-03-30 13:15老師,能解釋下這道題目嘛
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-03-31 11:59
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同學你好。
對于A,general-to-specific model selection一開始會把所有的有關(guān)變量都放進來。無關(guān)變量我們不會放入模型中。
對于B,我們每次都是將t-statistic絕對值最低的變量移除出去,然后再不斷重復(fù)這一步驟,而不是把所有不顯著的變量都移除出去。
對于C,C的描述是正確的。
對于D,omitted block是用來驗證不同模型、從模型中選出最好的。該數(shù)據(jù)集在機器學習領(lǐng)域中被稱作驗證集(validation set)。Test set則是對選出來的最優(yōu)模型進行更進一步的評估。
