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2025-03-30 17:18不太記得為什么dwt的方差是dt了,麻煩解答
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-03-31 15:06
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同學(xué)你好。這是布朗運動的定義。本質(zhì)上來說,物理學(xué)中布朗運動刻畫的是顆粒在流體中的無規(guī)則運動。這種運動是由于分子的碰撞所導(dǎo)致的,而每次碰撞都會使顆粒發(fā)生微小的隨機位移。隨著時間的增加,顆??赡芙?jīng)歷的碰撞次數(shù)也會增加,這導(dǎo)致位移的方差隨時間線性增長。
