流同學(xué)
2025-03-30 21:16這是考慮到單尾了嗎這題,要不然不應(yīng)是2.58嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-31 12:00
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同學(xué)你好。注意VaR本身就是一個(gè)單尾的概念,比方說95%的VaR就是95%的概率下最大的損失。計(jì)算VaR的時(shí)候統(tǒng)一按照單尾的關(guān)鍵值來計(jì)算即可。
