Yumi
2025-03-30 23:30老師能否解析一下這題,0時(shí)刻現(xiàn)金流怎么跟這個(gè)復(fù)制公式聯(lián)系上,怎么判斷選c?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2025-04-01 09:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,根據(jù)BSM公式,復(fù)制看跌期權(quán),是做空股票然后把錢以無風(fēng)險(xiǎn)利率存起來。所以一開始的現(xiàn)金流是正的。
-
追問
Long call 和short put開始是負(fù)的現(xiàn)金流,
Short call和long put是正的?
可以這么理解嗎? -
追答
可以的
