guoguoguo
2025-03-31 12:33老師,能講解下這是怎么計(jì)算出來(lái)的嘛 根號(hào)n分之一 也不是這個(gè)值
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-04-02 15:35
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同學(xué)你好。你可以舉個(gè)例子來(lái)看。蒙特卡洛模擬估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤公式見(jiàn)下圖。假設(shè)模擬數(shù)據(jù)的方差為100,那么當(dāng)N = 1,000時(shí)蒙特卡洛模擬估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤 = √100/1,000 = 0.3162。如果N上升至15,000,那么標(biāo)準(zhǔn)誤變?yōu)椤?00/15,000 = 0.0816。0.0816/0.3162 = 0.2582。
