panghu
2025-03-31 14:21可以解釋一下這一題嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-04-01 19:44
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同學(xué)你好,
這道題問的是如果想要了解組合中哪個交易對CVA影響最大應(yīng)該采用什么測量工具。Marginal CVA一般用于分析一個已有組合中每個成分的貢獻程度,而Incremental則是分析在組合中加入一筆新的交易帶來的影響。所以應(yīng)該選擇Marginal CVA這個測量工具,而這個工具的作用就是將組合按照每個成分的貢獻進行分解。
希望能解答你的疑惑,加油!
